Основной доход приносят сами трейдеры, вернее 98% их. В первый год торговли на форекс теряют депозит не менее 98% игроков. Это настолько верно, что некоторые конторы предлагают даже начисление процента (пусть и небольшого) на Ваш депозит. Другими словами, они практически полностью уверены в том, что Вы «сольете» депозит – нет депозита, нет и процентов.
Другим источником дохода является продажа всевозможной учебной литературы, проведение семинаров и т.п.
Еще один способ заработать – доверительное управление средствами клиентов. Что ни говори, но в ДЦ работают профессионалы, с соответствующим образованием и опытом. Вы делаете взнос и получаете неплохой процент. Но только вот суммы минимального взноса начинаются от нескольких сот тысяч рублей. И не всякий ДЦ этим занимается (в основном – крупные).

Так что, никакого мошенничества. Все честно. Если Вы хотите заработать на форекс – УЧИТЕСЬ, а иначе будут зарабатывать на ваших ошибках.

Завершив анализ рынка, трейдер должен знать, будет он играть на повышение или на понижение. Кроме того, к этому времени он должен решить, какую        часть своего капитала следует вложить в сделку. И, наконец, последним шагом является собственно покупка или продажа контракта.

Это сложнейшая часть всего процесса торговли на маржинальных рынках, где определение конкретного момента открытия и закрытия позиций должно быть как можно более точным. Окончательное решение относительно того, как и где войти в рынок должно быть основано на сочетании технических факторов, принципов управления капиталом и типа биржевого приказа.

Особенность определения точного времени входа в рынок и выхода из него на основе технического анализа заключается в очень краткосрочном характере этого анализа и определяется днями, часами и даже минутами, а не неделями и месяцами. Но во всех случаях используются одни и те же технические инструменты. Далее рассматриваются наиболее общие положения такого анализа.


1. Тактика действий при прорывах.
Существует три варианта действий трейдера при прорывах цен:
занять позицию заблаговременно, предвосхищая прорыв;
открыть позицию в момент прорыва;
дождаться неминуемого отката после прорыва.

Существуют аргументы за и против каждого из трех подходов, иногда применяется комбинированный подход. При работе с несколькими лотами трейдер может открывать по одной позиции на каждом из трех этапов. Можно занять небольшую позицию до предполагаемого прорыва, затем купить еще сразу после прорыва и, наконец, открыть дополнительные позиции во время незначительного падения цен в ходе коррекции, следующей за прорывом. Если трейдер торгует небольшими позициями, то на его решение в первую очередь повлияют два соображения:
какими средствами он готов рискнуть на этой сделке;
насколько агрессивно он будет действовать.

Самый консервативный трейдер в этой ситуации откроет длинную позицию на откате цен. Но, как это ни парадоксально, тактика выжидания тоже может оказаться рискованной – в том смысле, что, ожидая откат, можно вообще пропустить момент входа в рынок.

2. Пересечение линий тренда
Данный сигнал позволяет войти в рынок или выйти из него достаточно рано, особенно когда происходит пересечение значимой, неоднократно «проверенной» линии тренда. Конечно, при этом нельзя забывать и о других технических факторах.

В случае использования линии тренда как уровень поддержки и сопротивления длинные позиции открываются при падении цен до уровня устойчивой восходящей линии тренда, а короткие – при подъеме до уровня нисходящей линии тренда.

3. Использование уровней поддержки и сопротивления
Прорыв уровня сопротивления может служить сигналом для открытия длинной позиции, защитить которую можно затем с помощью стоп-приказа. Его можно расположить под ближайшим уровнем поддержки или, для большей безопасности, непосредственно под уровнем прорыва, который теперь будет выполнять функцию поддержки.

Подъем цен до уровня сопротивления при нисходящей тенденции и падение до уровня поддержки при восходящей тенденции могут использоваться для открытия новых позиций и добавления лотов к уже имеющимся прибыльным позициям. При выборе уровней защитной приостановки прежде всего следует обращать внимание на уровни поддержки или сопротивления.

4. Использование корректировки цен
При восходящей тенденции промежуточные падения цен, составляющие процентные отношения от предыдущего роста по Фибоначчи, можно использовать для открытия новых или дополнительных длинных позиций. Необходимо отметить, что в этом случае анализ процентных отношений длины коррекции относится к очень коротким периодам движения рынка.

Подходящим моментом для открытия длинной позиции является 38%-й откат цен, происходящий после бычьего прорыва при восходящей тенденции. Весьма целесообразно открывать короткие позиции, когда при нисходящей тенденции цены отскакивают вверх, покрывая от 38% до 62% расстояния предыдущего падения.

5. Использование пробелов
Ценовые пробелы, образующиеся на баровых графиках, также могут быть использованы для выбора оптимального момента открытия или закрытия позиций. Например, пробелы, образующиеся в процессе роста цен, часто затем выступают в роли уровней поддержки. Поэтому при восходящей тенденции целесообразно открывать длинные позиции при падении цен до верхней границы пробела или чуть ниже, внутрь него. Стоп-приказ можно разместить под пробелом. При нисходящей тенденции короткая позиция открывается в тот момент, когда цены поднимаются до нижней границы пробела или даже частично его заполняют. Защитный стоп-приказ в этом случае размещается над пробелом.

6. Усреднение
Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы ошиблись, или просто совершили любую сделку (первая, пришедшая вам в голову), и цена пошла против вас, и вы производите однотипную операцию по более выгодной уже цене. Основным минусом усреднения является тот факт, что вы не знаете заранее, до какой цены будет идти против вас рынок. А ведь усреднение требует каждый раз (после первого) вкладывать удвоенную от предыдущей сумму залоговых средств. Но если у вас много денег – вы можете позволить движение цены в 100, 200 и более пипсов. Хотя такие подвижки на рынке случаются нечасто, – все-таки это не самая лучшая стратегия, особенно, если вы видите, что ошиблись с определением направления тренда.

Возможные стратегии работы
Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при нарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. Требует обязательной подстраховки и соответствующей работы на срочном биржевом рынке опционов. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 % от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно:
определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки;
сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях;
у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда.

Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Также желательна подстраховка опционами. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой игры несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную игру (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям.

Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Применяется профессионалами. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.

В частности, правильная и ювелирно точная расстановка ордеров стоп-лоссов позволит инвестору избежать неоправданных потерь и оптимизировать свою торговую тактику.

Правильная постановка стоп-лоссов (ограничений на потери) – это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, устранить риск больших потерь, а с другой, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменения направления тренда).

Многие рассчитывают уровень постановки стоп-приказа, исходя из суммы максимальных потерь, которые они могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $100,000 (с плечом 1:50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY по курсу 120.00 на сумму $1,000,000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т.е. $5,000. В данном случае в пересчете на пункты эта величина составляет 60 (цена 1 пункта равна: 1,000,000/120.00 = $83.33). Таким образом, стоп-приказ на продажу $1,000,000 нужно разместить на уровне 119.40. Другие предлагают стоп-приказы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, иначе это сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции должны быть срочно закрыты.


Оригинальные и остроумные методы постановки стоп-лоссов предлагают третьи. Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-приказов и после долгиx поисков наиболее эффективных правил пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует. Вначале казалось, что все очень просто. Если вероятность правильного вхождения в рынок FOREX составила у меня 80% (при более 300 входов), и средний доход каждого вхождения составил 20 пунктов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери не превысят 80 пунктов, то я среднестатистически все равно буду в плюсах. Поэтому каждый раз я ставил стоп-приказ на уровне ±80 пунктов от уровня вхождения в рынок. Дальнейшие события показали, что такой способ постановки стоп-лосса в корне неправилен. Дело в том, что с командой стоп-приказа начала срабатывать отрицательная обратная связь, повлиявшая на качество (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опустилась до 72%.

Тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40), однако в этом случае доля правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65%, и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно: резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность.

И мне это удалось. Вероятность правильного входа поднялась до 96-98% . Каким же способом? Я уже упоминал выше, что за счет тренировки интуиции и постоянной шлифовки качества достиг 80%-ной вероятности правильного входа. Дальнейший тренинг не приводил к росту этого значения. Но ведь возможно приблизиться к 100%! Все дело здесь в характере рынка FOREX. Если событие А происходит с вероятностью 0.8, то возможность того, что это событие не случится (А`), равна 0.2 (условие нормировки: А+А`=1). Если же у нас два независимых события А и В, вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна АхВ+АхВ`+А`хВ=1-0.2х0.2=0.96.

При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1-0.2х0.2х0.2=0.992. Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на FOREX необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрыть с небольшими убытками. Или же работать на двух субсчетах и открывать на них позиции по одной валюте в разные стороны, но это тема отдельного разговора.

Корреляция ордеров с торговой тактикой
Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым вы сотрудничаете (например, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $500,000, то необходимо открывать позицию на сумму $1,000,000). Это связано с тем, что на рынке FOREX перемены происходят очень быстро. И если вы работаете с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, по сигналам осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы осцилляторов будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосса. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду. При этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно на уровне 0.618 от предыдущего движения). В таких случаях постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) – не более 100-150 пунктов. При этом она не должна быть больше или равной величине расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд я научился определять). Если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок. Вторая область постановки стоп-приказов – промежуточные уровни сопротивления или поддержки. И третья область – вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменение тренда или откат) с последующим подтягиванием и следованием за курсом. На рисунке 1 в качестве примера показаны места возможных расстановок ордеров стоп-лосса.

Очень эффективно ставить команды стоп-лосса по фракталам и «аллигатору» Билла Вильямса. Синтия Кейс предлагает увязывать положение уровня ордера стоп-лосса со статистическими характеристиками рынка – такими, как среднеквадратичное отклонение – и располагать уровень стоп-лосса на расстоянии от долей сигмы до нескольких сигм, в зависимости от выбранной стратегии и тактики торгов.

С целью максимизации прибыли очень интересно применять плавающие стоп-лоссы. Хотя, с другой стороны, этот вид ордеров эффективен только при наличии ярко выраженного тренда, что, как известно, случается не чаще 30% от длительности торговой сессии. На рисунке 2 представлен график EUR/JPY daily с наложенной на него рассчитанной выше кривой стоп-лосса. Видно, что в присутствии тренда эта кривая редко пересекается баром, и в то же время она довольно близко подходит к цене, что позволяет эффективно использовать ее в качестве скользящего приказа стоп-лосса. Таким образом, эффективность постановки стоп-команд является одним из необходимых и достаточных условий выживаемости на финансовом рынке.

Интерактивные флешу чебники по каждому финансовому рынку

Интерактивный экспресс-курс «Акции и Облигации»

Интерактивный экспресс-курс «FOREX за 30 минут»

Интерактивный экспресс-курс «Фьючерсы за 30 минут»

Интерактивная справка. Что такое CFD?

Хороший, живой, постоянно обновляемый форум о трейдинге тут >>>

Свинг-торговля.
Системы следования за трендом.
Спот и своп на рынке форекс.
Стохастик.
Тестирование торговых систем.
Тренд в техническом анализе.
Фазы развития тенденции.
Фиббоначи и временные ориентиры.

МТС.
Объем торгов на форекс.
Основные типы торговых систем.
Оценка эффективности ТС.
Покупка и продажа на форекс.
Принципы построения торговых систем.
Принципы построения торговых систем 2.
Простые скользящие средние.
Противотрендовые системы.
Пункт на валютном рынке.
Работа с лотами.

Торговые терминалы.

Участники рынка форекс.

BID и ASK на форекс.

RSI.

Аллигатор.

Валютные котировки.

Веер Фибоначчи.

Двойные – тройные тройки.

Диагональные треугольники и неудачи.

Длинные и короткие позиции на рынке форекс.

Интернет трейдинг.

Корректирующие волны.

Кросс-курсы валют.

Линейный график.

Компьютерный анализ ч.1
Компьютерный анализ ч.2
Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи
Японские свечи
Техника торговли ч.1
Техника торговли ч.2

Неоднократно на разных форумах мне приходилось видеть, как разные люди обсуждают, аргументируют и отстаивают свои идеи про техники входа. Они с пеной у рта рассказывают о том, каким должен быть «правильный» по их представлениям вход, и почему один графический паттерн лучше другого. Один из посетителей форума как-то рассказал, что закупил огромное количество разных программных пакетов, которые дают «верные» входы на рынок. Мое мнение такое: я всегда использую эффективные техники, которые позволяют входить на рынок, однако мне кажется, что это наименее важная составляющая в общем успехе инвесторов. Я использую технический анализ каждый день и изучаю паттерны, которые позволят мне войти на рынок в идеальной точке покупки (то, что я называю «идеальным входом»), однако я знаю, что акции с восходящим трендом дают такую же хорошую возможность заработать, как те, которые, например, совершили пробой модели «чашка с ручкой». Я живу за счет продажи и покупки акций на новых максимумах, поэтому могу точно сказать, что стратегия случайных входов работает, если у вас есть эффективная система управления капиталом и стратегия выходов.

Моя система, по которой за последние два года я совершил десятки прибыльных сделок, основана на покупке фундаментально привлекательных акций, которые формируют новые максимумы при объеме выше среднего. Где я нахожу эти фундаментально привлекательные акции? Я использую большой объем информации, который позволяет мне отфильтровать компании, которые сообщают о повышении доходов, доходов на акцию, использую данные по рейтингам относительной силы. Отобрав группы акций на основании фундаментальных факторов, я сосредотачиваю свое внимание на техническом анализе. Процесс очень прост, я просто отбираю те фундаментально привлекательные акции, которые формируют новые максимумы. Процесс выбора является практически случайным. Если сказать правду, я просто могу сузить мой список кандидатов на покупку до 20 и бросать кости на 10 акций, которые мне следует купить на следующей неделе. Тем не менее, я буду получать прибыль по итогам года такой «случайной» работы, поскольку я использую эффективные правила определения размера позиций и их закрытия. Вы подумаете, что я сумасшедший? Возможно, прочитав до конца это статью и поняв, что такое ожидание, вы перемените свое мнение…

Я ответил на форуме следующее: Вход на рынок в правильное время очень важен, он может снизить ваш риск и увеличить положительное ожидание, однако управление капиталом и выходы более важны, чем вход.

Проводилось множество исследований с целью сравнить тактики, основанные на случайных входа и системы, которые используют входы на основании графических паттернов. Результаты этих исследований были удивительными. Как правило, системы по случайным входами более эффективны, чем системы со структурированными входами, если в первом случае мы используем хорошую тактику управления капиталом (техники определения размера позиций) и хорошую стратегию выходов, в том случае если система со структурированными входами лишена этих инструментов.

У меня есть тактики определения входов, которые нравятся мне, однако вход – этот не тот элемент, на котором необходимо сосредотачивать основное внимание. Многие люди не хотят знать этого, вот почему в последние годы все больше растут продажи систем с «эффективными входами». Сколько из этих систем на самом деле приносят деньги своим покупателям? Известная инвестиционная стратегия CANSLIM включает в себя правило 7-10 % -го селл-стопа, однако полностью игнорирует такой важный элемент как определение размера позиции.

Я использую CANSLIM (стратегию входа) в своей работе, однако дополняю ее правилами управления капиталом и стратегией выходов.

Что также ожидание?

Ожидание говорит вам о том, что вы можете ожидать (прибыль или убыток) на каждый рискуемый вами доллар. Казино зарабатывают деньги, поскольку математическое ожидание от всех игры, которые практикуются в них, в пользу казино. При достаточно длинной серии игры можно ожидать, что клиент потеряет свои деньги, поскольку «вероятность» в пользу казино. Однако профессиональные игроки в казино ограничивают свои игры короткими промежутками времени, тем самым увеличивая вероятность в свою пользу. То же самое касается и инвестирования. Если ваше ожидание является положительным, вы можете заработать больше денег, совершая много сделок в короткий период времени. Если бы мне сказали об этом 10 лет назад, я не поверил бы… Сейчас у меня есть свой опыт.

Ожидание это ваш процент прибыли на выигрыш, умноженный на среднюю прибыль, минус ваша вероятность убытка, умноженная на средний убыток. Дальше я приведу рад примеров из работы трейдера Майка Trading 101: Expectancy (tradermike.net) и книги Ван Фарпа Trade your way to Financial Freedom:
Ожидание = (Вероятность прибыли*Среднюю прибыль) – (Вероятность убытка*Средний убыток)
Ожидание = (PW*AW) – (PL*AL)

PW это вероятность получения прибыли, PL вероятность убытка.
AW средняя прибыль, AL средний убыток.
Давайте приведем пример (представим, что на позицию идет 12.500 долларов при портфеле 100.000 долларов, с использованием 1 % риска на депозит).
Если мои сделки прибыльны в 40 % случаев, и средняя прибыль на сделку составляет 20 %, однако при убытке я теряю в среднем 5 %, мое ожидание составляет 625 долларов на сделку.

(0.4 * $3,125) – (0.6 * $625) = $625
$1,250-$375 = $625

Хотя 60 % моих сделок являются убыточными, я демонстрирую прибыль в размере 625 долларов на сделку. Если бы у меня была система, которая продуцировала бы 65 сделок в год, то моя годовая прибыль составила бы $40,625 (конечно, это гипотетический сценарий). Это 40 % прибыли на начальные 100.000 (минус комиссионные, налоги и прочие расходы).
Трейдер Майк (tradermike.net) дает пример, нацеленный на дей-трейдеров: «В качестве примера, давайте представим, что у трейдера есть система, которая продуцирует прибыльные сделки в 30 % случаев. Средняя прибыль на прибыльную сделку составляет 10 %, тогда как средний убыток 3 %. Таким образом, если мы торгуем 10.000, то его ожидание будет следующим:

(0.3 * $1,000) – (0.7 * $300) = $90

Т.е., несмотря на то, что система убыточна в 70 % случаев, ожидание остается положительным и трейдер может со временем заработать неплохой профит. Кроме того, могут быть системы, большинство сделок по которым прибыльны, однако они имеют отрицательное ожидание, если средний убыток больше, чем средняя прибыль. Например:

(0.6 * $400) – (0.4 * $650) = -$20

При инвестиции 500.000 долларов в одну сделку, длительностью 12 месяцев и возвратом 50 % мы получим прибыль в размере 250.000 долларов.
С другой стороны, представим себе, что у вас есть 100.000 долларов на покупку акций, и что ваше ожидание составляет всего 1.2 %, при этом вы заключаете 250 сделок в году. По итогам года вы заработаете 300.000 долларов, это при том, что по умолчанию вы не увеличиваете объем позиции с ростом депозита. Ваш результат оказался лучше, чем в предыдущем примере, при этом добиться ожидания 1.2 % на сделку намного легче, чем 50 %.
На самом деле вы можете проанализировать множество сценариев, которые дают вам позитивное или негативное ожидание. Интересно, что большинство из нас гораздо лучше чувствуют себя, когда работают с системой, которая приносит больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако, как видно из приведенных выше примеров, процент прибыльных сделок не является наиболее важным фактором при разработке торговой системы».
Большинство трейдеров учитывают три важных фактора при разработке системы:

Хорошие шансы или позитивное ожидание.
Много сделок (возможностей).
Укорачивание периода для наращения прибыли.

Давайте еще раз посмотрим на формулу, использовав в ней только проценты:
PW: 48%
AW: 10%
PL: 52%
AL: 4%
(48% * 10%) – (52% * 4%) = 2.72%

При использовании размера сделки 12.500 долларов, каждая сделка будет давать возврат в размере 2.72 % или 340 долларов прибыли. Представим, что система генерирует 200 сделок в год, ваш результат превысит 68.000 долларов прибыли, при этом вы будете рисковать только 1 % депозита или 12.500 на 100.000. При этом мы не учитываем возможность наращения прибыли с каждой успешной сделкой.

Положительное ожидание может быть следствием неограниченного количества сценариев. Ваша система может генерировать прибыльные сделки в 30 %. 50 % или даже 80 % случаев, но ожидание может быть как позитивным, так и негативным в зависимости от других вводных. Можно использовать безграничное количество торговых систем и/или комбинаций чисел для определения позитивного ожидания системы.

Я также понял в последние годы еще одну очень важную вещь. Тот факт, что мой депозит растет, является следствием того, что должны существовать возможности зарабатывать средства на системах с положительным ожиданием. Вспомните о казино: чем больше вы играете, тем больше выигрывают владельцы казино. То же самое касается и трейдинга, чем больше вы работаете с системой, которая имеет положительное математическое ожидание, тем больше вероятность, что возврат по системе достигнет ожидаемого размера.

При разработке системы я стараюсь, чтобы они продуцировали больше сделок и возможностей, так, чтобы я полностью мог извлечь преимущества из математических ожиданий. По образованию я инженер и поэтому люблю числа, мои курсы основаны на использовании высшей математики и физики. Числа не лгут. Мне нравится играть в покер, поскольку я понимаю шансы и поэтому почти всегда выигрываю при большом количестве партий. Мне нравятся теория чисел и вероятности, а фондовый рынок это лучшая игра (в моем представлении), где работают эти теории. Второй игрой является покер.

Chris Perruna