Размещение стопов играет важную роль в жизни трейдеров, играющих на рынке Форекс. Управление капиталом это основа торговли на рынке Форекс. Это самое первое, в чем должен разбираться трейдер. Без него трейдер обречен на провал. Убытки неотьемленая часть торговли на рынке Форекс. Они будут несомненно. Рынок Форекс по большому счету не предсказуем. Мы не знаем в действительности куда пойдет цена. Мы просто должны научится управлять нашим капиталом и добиться результата, когда стабильно мы можем иметь больше профита, меньше потерей денег.
Так как же лучше всего разместить стоп-лосс?
- прежде всего вы должны рисковать 1-2% от своего депозита. Это основа управление капитала или мани менеджмента. Например, я полгода назад открыл мини реал у кухни ДЦ Fxstart 
и стал тестировать одного советника. Сразу в первый месяц я получил сильную просадку где то 5% точно не помню, были случаи, когда мне так хотелось отыграться, открыться большим лотом, но я понимал, что если нарушу ММ (управление капиталом), то быстро солью депозит. Советник торговал в минусах но благодаря правилам ММ я не слил свой микрореал, он до сих пор живой, конечно просадка до 10%. Но суть в том, что я не слился сразу, то есть в течении 6 мес., у меня был шанс подумать, и вернуть оставшие деньги. А вот 2 года назад, я таки слил свой первый микрореал 100 долларов в кухне ДЦ Lite там я нарушил правила ММ + использовал замки, за месяц 100 долларов превратилось в 2 доллара.
- в каждой позиции у вас должно быть хорошее мат. ожидание. Например, если у вас стоп 50п, то профит должен быть как минимум 100п. То есть получится 1:2 . Это означает, что если у вас будет 10 отрицательных сделок, вы сможете покрыть их 5 профитами. Например я сейчас слежу за прогнозами от Saxobank ( они у себя в терминале каждый день дают прогнозы). Не знаю на чем основаны их прогнозы, иногда у меня такое чувство,что они просто каждый день кидают монетку на что ставить ну или их уборщик дает им аналитику каждое утро Но суть в том, что у них в основном стопы бывают по 30п а профит от 60 до 100, то есть мат ожидание на их стороне. В основном у них минусовые сделки, но иногда они ловят тренды по 100п, таким образом перекрываются лоссы. Бывают и такие торговые стратегии, когда стоп больше профита, но у них наибольшая вероятность попадания в цель. Обычно эти сигналы редкие, но надежные, то есть редко срабатывают стопы, но я отношусь скептически к таким видам систем. Есть случаи, когда люди вообще не ставят стоп, торгуют на меньших тф и в любой момент готовы закрыть позицию или рискуют малой частью капитала, например у них 2% на каждую сделку может равняться 300п, то есть для них не страшно, если вдруг движение резко пойдет против них и они не успеют закрыть позицию сразу. Самое главное это хорошее математическое ожидание или профи фактор.
- никогда не ставьте стоп возле целевых значений цифр 00, 05, 10. Например, 2000, 2010, 2015, 2020, 2005. Почему? Потому, что на таких значениях в большинстве выставляется стопы. Легче поставить стоп на 2000 чем скажем на 1997 и оно легче запоминается. Поэтому наши кухни пользуются этим в охоте за стопами. Если вам надо поставить стоп на 2.0050 то лучше всего его поставить на 2.0047 или на 2.0043 чем ставить его на 2.0050.
- можно использовать значения ATR. Это индикатор, который измеряет волатильность валюты. То есть какой диапазон колебания валюты на заданном временном участке. Вот отрывок одной статьи:
Метод стопа ATR % может использоваться трейдерами любых типов, потому что ширина стопа определяется процентом от среднего истинного диапазона (ATR). ATR — мера волатильности за указанный период времени. Самый распространенный период — 14, что также обычно и для осцилляторов, типа индекса относительной силы (RSI) и стохастиков. Более высокий ATR указывает на более изменчивый рынок, в то время как более низкий ATR указывает на менее волатильный рынок. Используя некоторый процент от ATR, Вы гарантируете, что ваш стоп является динамическим и изменяется соответственно с рыночными условиями.
Есть много других способов размещения стопов, которые вы можете прочесть в разных толковых нормальных книгах, но самое главное это суметь психологически пережить серию неудачных сделок или даже проигрышей. Никто из нас не застрахован. На рынке нету гарантий, поэтому он и игрой на бирже называется Можно проиграть сразу, можно проиграть и после 10 лет успешного трейдинга!
Когда то давно я общался с одним гуру, он работал на какой то фонд в те времена, мы с ним флудили про что-то уже, не помню. Я как обычно доставал его вопросами. Но меня сильно заставила задуматься одна его фраза, которой я и хочу закончить эту статью:
Настоящий трейдер, это трейдер, который готов 5 раз проиграть свой депозит и дальше поверить в себя, подняться снова и отыграть свое!
Маркетмейкерами на форексе являются крупнейшие (по объему операций в первую очередь) банки, маркетюзерами — большое количество мелких банков и брокерских контор, которые пользуются теми котировками, которые им дают, а маркетлукерами (мой термин, можно использовать термин маркетлохер , в просторечии — кухнями, те конторы, сотрудники которых просто глядят на экран с бегущими котировками и записывают на бумажке цены, по которым они как бы продают и как бы покупают валюты клиентам. Большинство российских мелкокапитализированных трейдеров работает через маркетлукеров, однако с деньгами, превышающими хотя бы 10К стараются перейти к маркетюзерам….
Когда трейдеры приходят на рынок форекс, им всегда говорят, что это единственный финансовый рынок в мире, который работает круглосуточно, шесть дней в неделю. Хотя в принципе это утверждение правильно, на практике торговля на форекс состоит из трех отличающихся друг от друга дневных сессий….
