Действительно ли 90% трейдеров теряют свои деньги на Forex?

mai545n Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся, кого можно считать трейдером. Разве можно считать трейдером юнца, который научился заключать сделки на демо-счете и благополучно проиграл сэкономленные сто долларов? Разве можно считать трейдерами игроков, которые делают ставки ради того, чтобы пощекотать себе нервы и погонять адреналин? Профессиональный трейдер отличаются от игрока так же, как отличается художник от маляра.

Процесс, на первый взгляд, один и тот же, но суть разная. Поэтому, для правильного понимания вопроса, необходимо четко обозначить, кого именно мы относим к трейдерам, кого к игрокам и зачем нам это вообще требуется.

Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся, кого можно считать трейдером. Разве можно считать трейдером юнца, который научился заключать сделки на демо-счете и благополучно проиграл сэкономленные сто долларов? Разве можно считать трейдерами игроков, которые делают ставки ради того, чтобы пощекотать себе нервы и погонять адреналин?

Профессиональный трейдер отличаются от игрока так же, как отличается художник от маляра. Процесс, на первый взгляд, один и тот же, но суть разная. Поэтому, для правильного понимания вопроса, необходимо четко обозначить, кого именно мы относим к трейдерам, кого к игрокам и зачем нам это вообще требуется.

Итак, чем отличается игрок от трейдера?

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, рассмотрим положение дел с игроками в казино. Игроков казино можно разделить на три группы:

1. Обычные люди, которые приходят в казино поиграть и развлечься. Казино всегда рады таким игрокам, так как они приносят прибыль.

2. Шулеры – это игроки, цель которых заключается в том, чтобы обмануть казино, нарушить правила игры и завладеть деньгами казино. Казино ведут непрекращающуюся борьбу с шулерами и обманщиками разного рода.

Среди трейдеров так же встречаются шулеры, которые ищут дыры в торговых платформах или пытаются заключать сделки по ошибочным котировкам. У шулеров не хватает ума заработать честным путем, поэтому они ищут возможность завладеть деньгами обманом. Брокеры и дилинговые центры борются с шулерами. В подавляющем большинстве известных мне случаев, шулеры расплачиваются за свои попытки своими же деньгами. Бывают единичные случаи, когда шулерам удается кинуть дилинговый центр. Как правило, при повторных попытках, они теряли все, что им удавалось ранее украсть.

3. Математики – это игроки, которые знают об отрицательном математическом ожидании. Они понимают, что там, где оно отрицательно для игрока, надежно заработать нельзя. А хочется именно надежно заработать, а не случайно выиграть.

В упрощенной форме, математическое ожидание – это разница между средней выигрышной ставкой, умноженной на процент выигрышных ставок, и средней проигрышной ставкой, умноженной на процент проигрышных ставок:

МО = Средний выигрыш * Процент выигрышных ставок – Средний проигрыш * Процент проигрышных ставок

Например, если игрок в среднем выигрывает 50$ в 80 случайях из 100 и проигрывает в среднем 150$, то математическое ожидание будет следующим:

МО = 50 * 80 – 150 * 20 = 4000 – 3000 = 1000 (математическое ожидание положительно для игрока)

Если же игрок будет выигрывать только в 50 случаях из 100, то математическое ожидание будет следующим:

МО = 50 * 50 – 150 * 50 = 2500 – 3000 = -500 (математическое ожидание отрицательно для игрока)

Если в среднем игрок теряет больше, чем выигрывает, то с увеличением числа ставок он потеряет все свои деньги. И наоборот, если в среднем игрок выигрывает больше, чем проигрывает, то с увеличением числа ставок игрок будет увеличивать свой игровой капитал.

Владельцы казино создают правила игр таким образом, чтобы математическое ожидание было отрицательным для игроков и положительным для казино. Это означает, что в среднем игроки проигрывают больше, чем выигрывают. Игроки могут иногда выигрывать большие суммы, но поскольку игроков много, ставок делается много, то в свои права вступает закон больших чисел, который обеспечивает средний проигрыш большим, чем средний выигрыш.


Для примера мы можем рассмотреть игру в рулетку. На игровом барабане есть сектор Zero. Если шарик попадает на этот сектор, все ставки игроков уходят в пользу казино. Если бы этого сектора не было, то вероятность выиграть или проиграть была бы 50/50. Но поскольку этот сектор есть, вероятность проиграть для игрока стала большей, чем выиграть. Одного сектора достаточно, чтобы математическое ожидание для игроков было отрицательным и в среднем игроки теряли больше, чем выигрывали. Таким образом, казино обеспечивает себе стабильный доход. Редкие выигрыши игроков оплатят другие игроки. Казино же в любом случае останется с прибылью, если сможет обеспечить достаточно большое число ставок.

Игроки математики исследуют игры, предлагаемые казино, и пытаются создавать такие стратегии, которые должны обеспечить положительное математическое ожидание игроку. Иногда это им удается.

Например, в игре Блэк Джек были найдены определенные игровые условия, при которых математическое ожидание было положительным для игрока. Это гарантировало игрокам возможность стабильно зарабатывать, а не выигрывать случайным образом. Игроки стали создавать команды и зарабатывать достаточно большие суммы. Началась очередная война казино с игроками математиками. Поскольку игроки не нарушали правил игр, со временем казино пришлось менять правила и методики проведения игр так, чтобы лишить игроков положительного математического ожидания. Если бы казино это не сделали, то игроки просто отнимали бы у них прибыль и лишили бы смысла сам факт существования казино. Ведь казино задумано как предприятие, в котором люди будут гарантированно терять деньги, а не на оборот.

Вернемся к торговле валютами. Если рассматривать торговлю как игру, то, как и в казино, на рынке изначально математическое ожидание для игрока отрицательно, а для брокера или дилинговой компании, положительно. Причиной этому служит спред, который является платой за возможность заключить сделку и отрицательные, в среднем, ролловеры, которые служат платой за перенос позиции на следующий день. Поэтому для игрока, ничего не знающего об отрицательном математическом ожидании, вероятность потери депозита с увеличением числа сделок стремиться к 100%. Особенности психологии обычных людей усугубляют и ускоряют процесс потери денег.

На рынке, трейдеры от игроков, отличаются так же как отличаются обычные игроки от игроков математиков в казино. Трейдеры знают, что такое математическое ожидание. Для того, чтобы стабильно зарабатывать, они разрабатывают и просчитывают торговые стратегии, которые обеспечивают им положительное математическое ожидание. Поэтому для трейдера, с увеличением числа сделок, вероятность заработать стремится к 100%, а у игрока дела обстоят с точностью наоборот. Ведь если игрок в среднем теряет больше, чем зарабатывает, то в итоге он потеряет все.

Когда трейдер использует формализованную и просчитанную торговую стратегию, исчезает поле игры и сама возможность играть. Трейдер должен неукоснительно следовать правилам торговой стратегии. Свобода выбора теряется. Ее место занимают контроль и дисциплина. Игра превращается в творческую и интересную работу.

Теперь мы очень просто можем отличить игрока от трейдера. Достаточно задать вопрос: какое математическое ожидание у твоей стратегии (портфеля стратегий) на периоде восемь лет или больше?

Попробуйте, и вас удивит то количество «трейдеров», которые вообще не знают что такое математическое ожидание, с чем его едят и зачем оно нужно. А число трейдеров, которые просчитывают свои стратегии на минимально достаточном, с точки зрения статистики, интервале в восемь лет, очень низкое.

Итак, как отделить игроков от трейдеров, зерна от плевел, мы знаем. Теперь рассмотрим мою личную статистику, которую я собрал за последние восемь лет. Моими источниками были друзья, форумы, мониторинги, владельцы дилинговых центров.

Статистика.

Из всех людей, которые пробуют зарабатывать торговлей на рынке, 60% — игроки, 40% — трейдеры.
1image001111

Все игроки рано или поздно теряют деньги и либо отказываются от игры, либо приносят очередную пухлую пачку денег и продолжают играть дальше, до очередной потери депозита.

i2mage003

В течение трех лет 40% игроков навсегда отказываются от игры после потери достаточной суммы денег. Остальные продолжают играть, так как для них цель не заработок, а сам процесс игры.

Трейдеров условно можно разделить на три группы:

i3mage005

Первая группа – 20% — это профессионалы, которые достигли успеха за период активного становления рынка Forex, 2000-2008 гг. Стабильно и уверенно зарабатывают на рынке. Профессионалы в свою очередь делятся на три группы: профессионалы, использующие в своей торговле МТС; профессионалы, торгующие формализованные и просчитанные стратегии самостоятельно; профессионалы экстра класса, обладающие даром предвидения и предчувствования. У меня нет точной статистики по этим группам трейдерам, поэтому они объединены в одну общую группу.

Вторая группа – 40% — практики, которые находятся на этапе становления. Они могут, как терять, так и зарабатывать. Их стратегии постепенно совершенствуются. Ведь для этого нужен опыт и время. А за это, как известно, приходится платить.

Третья группа – 40% — трейдеры, которые откажутся от торговли из-за того, что не смогут довести свою торговую стратегию до нужного уровня или не смогут торговать из-за недостатков характера. Отсутствие воли, не позволившее доработать стратегию, так же можно считать недостатком характера.

В итоге, 60% трейдеров со временем достигают успеха и лишь 40% трейдеров сходят с дистанции. Сравним эти цифры с цифрами обычного бизнеса:«По американской статистике, 80% начавших свое дело становятся банкротами в первый год, а из тех, кто пережил первый год, 80% разоряются за следующие 5 лет. И наличие образования никак не влияет на эту жестокую статистику».

«Две трети новых российских компаний разоряются в течение первых трех лет. В течение следующих трех лет разоряется еще две трети. Через шесть лет на рынке остается не более 20% новичков».

«Любой успешный бизнес имеет шансы на смерть из-за разного рода причин. Например, действия конкурентов, изменение коньюктуры рынка, действия нерадивых сотрудников или ошибки руководства. В России особенно актуален форс-мажор».

В обычном бизнесе через пять лет остается примерно 5% начавших свое дело. На рынке 24% трейдеров имеют достаточно шансов для достижения успеха. Это намного больше, чем в реальном бизнесе. Ведь настоящими трейдерами стремятся стать люди образованные и упорные. Все зависит только от них, а не от других людей или внешних условий. Рано или поздно они достигают успеха. На рынке все достаточно просто. Не надо быть нобелевским лауреатом, чтобы создать и использовать прибыльную стратегию. Достаточно верно и упорно идти к поставленной цели и она будет достигнута.

Пока человек не сдался, он не проиграл.

Удачной торговли!

Написать комментарий

*