Основной доход приносят сами трейдеры, вернее 98% их. В первый год торговли на форекс теряют депозит не менее 98% игроков. Это настолько верно, что некоторые конторы предлагают даже начисление процента (пусть и небольшого) на Ваш депозит. Другими словами, они практически полностью уверены в том, что Вы «сольете» депозит – нет депозита, нет и процентов.
Другим источником дохода является продажа всевозможной учебной литературы, проведение семинаров и т.п.
Еще один способ заработать – доверительное управление средствами клиентов. Что ни говори, но в ДЦ работают профессионалы, с соответствующим образованием и опытом. Вы делаете взнос и получаете неплохой процент. Но только вот суммы минимального взноса начинаются от нескольких сот тысяч рублей. И не всякий ДЦ этим занимается (в основном – крупные).

Так что, никакого мошенничества. Все честно. Если Вы хотите заработать на форекс – УЧИТЕСЬ, а иначе будут зарабатывать на ваших ошибках.

Волны Вульфа –

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).
Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше, т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.
Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете безошибочно определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке. Максимальный эффект от данного метода достигается на волатильных рынках (например, таком как Форекс)…

Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1 – основание модели
Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.

Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1 – вершина модели
Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.

Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.

Обычно, трейдеры понимают под хеджированием создание, так называемых, «замков» – открытие позиции по валютной паре A, затем открытие противоположной позиции по той же самой валютной паре. Данный тип хеджирования защищает трейдера от получения «маржин-колла» (принудительного закрытия позиции из-за недостаточности маржинального обеспечения), поскольку вторая позиция будет показывать прибыль, если первая понесет потери и наоборот.

Однако, существует множество других методов хеджирования, которые могут позволить получить прибыль вместо того, чтобы лишь возместить потери.

В данной статье мы обсудим некоторые из методов хеджирования.

Техника 100%-го хеджирования

Эта техника является наиболее безопасной, и при этом самой выгодной из всех методов хеджирования при сохранении минимальных рисков. Эта техника использует арбитраж процентных ставок (свопы) между брокерами. При данном типе хеджирования вы должны будете пользоваться услугами двух брокеров. Один из этих двух брокеров должен платить или взимать процент за перенос позиции на другой день, а другой не должен этого делать (другими словами вы должны найти двух брокеров, один из которых учитывает свопы, а другой нет). Однако, в таком случае трейдер должен попытаться максимизировать свою прибыль при таком типе хеджирования.

Основная идея при данном типе хеджирования заключается в том, чтобы открыть позицию по какой-либо валютной паре у брокера, который будет платить вам высокий процент за каждый день (при переносе позиции на другой день). И открыть противоположную позиции по той же самой валютной паре у другого брокера, который не взимает процент за перенос позиции. Подобным образом вы получите процент при абсолютном отсутствии риска валютных колебаний.

Однако есть много факторов, которые вы должны учесть:

Выбор используемой валютной пары. Лучше всего использовать валютную пару с максимальной разницей процентных ставок – например, GBPJPY (на настоящий момент разница процентных ставок составляет 4.5%). Однако, вы должны проверить у вашего брокера, какой конкретно процент начисляется, так как у разных брокеров он может существенно варьироваться.

Беспроцентный брокер. Это самая трудная часть стратегии. Прежде, чем вы откроете свой торговый счет у такого брокера, вы должны проверить следующее: первое, позволяет ли брокер держать открытую позицию в течение неограниченного периода времени и второе, взимает ли брокер комиссионные за заключение сделки?

Например, некоторые брокеры берут 5$ за каждый лот при переносе позиции на другой день. На первый взгляд, это выглядит не очень привлекательно, хотя, на самом деле, это не так плохо. Поскольку, когда брокер взимает с вас плату за удержание вашей позиции, он, скорее всего, позволяет держать позицию неопределенное время.

Активы вашего торгового счета. Хеджирование требует большого капитала. Например, если вы хотите использовать для данной стратегии валютную пару GBP/ JPY и торговать стандартными лотами, то вам понадобится 20.000$ на каждом счете. Это очень важно, потому что максимальный месячный диапазон для пары GBP/JPY за прошлые несколько лет составил 2000 пунктов. Вы же не хотите, чтобы один из ваших счетов столкнулся с принудительным закрытием позиции из-за недостатка маржинального покрытия. Не забывайте, что, когда вы открываете свои позиции у двух брокеров, вы обоим заплатите спрэд, который в сумме составит приблизительно 16 пунктов.

При торговле стандартными лотами, это составит приблизительно 160$. Таким образом, открывая позиции, вы автоматически теряете 160$. Так что первые 6 дней необходимы только для того, чтобы покрыть спрэд. Таким образом, если вы по одной позиции получите «маржин-колл», то вынуждены будете закрыть свою вторую позицию, затем перевести деньги с одного своего счета на второй, и затем вновь открыть позиции. Каждый раз, когда вы будете это делать, вы будете терять 160$!

Поэтому, очень важно не допускать принудительного закрытия позиций. Этого можно добиться поддержанием больших активов или быстрым и эффективным перемещением денег между брокерами.

Управление деньгами. Один из лучших способов управлять таким счетом заключается в том, чтобы ежемесячно забирать прибыль и балансировать между вашими позициями. Это можно сделать, забирая избыток с прибыльного счета, и внося данную сумму на проигрышный счет, чтобы балансировать между ними. Однако, это, во-первых, может оказаться весьма затратным, а, во-вторых, вы должны выяснить, позволяют ли брокеры производить снятие средств при наличии открытых позиций.

Янис Караманакис

В частности, правильная и ювелирно точная расстановка ордеров стоп-лоссов позволит инвестору избежать неоправданных потерь и оптимизировать свою торговую тактику.

Правильная постановка стоп-лоссов (ограничений на потери) – это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, устранить риск больших потерь, а с другой, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменения направления тренда).

Многие рассчитывают уровень постановки стоп-приказа, исходя из суммы максимальных потерь, которые они могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $100,000 (с плечом 1:50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY по курсу 120.00 на сумму $1,000,000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т.е. $5,000. В данном случае в пересчете на пункты эта величина составляет 60 (цена 1 пункта равна: 1,000,000/120.00 = $83.33). Таким образом, стоп-приказ на продажу $1,000,000 нужно разместить на уровне 119.40. Другие предлагают стоп-приказы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, иначе это сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции должны быть срочно закрыты.


Оригинальные и остроумные методы постановки стоп-лоссов предлагают третьи. Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-приказов и после долгиx поисков наиболее эффективных правил пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует. Вначале казалось, что все очень просто. Если вероятность правильного вхождения в рынок FOREX составила у меня 80% (при более 300 входов), и средний доход каждого вхождения составил 20 пунктов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери не превысят 80 пунктов, то я среднестатистически все равно буду в плюсах. Поэтому каждый раз я ставил стоп-приказ на уровне ±80 пунктов от уровня вхождения в рынок. Дальнейшие события показали, что такой способ постановки стоп-лосса в корне неправилен. Дело в том, что с командой стоп-приказа начала срабатывать отрицательная обратная связь, повлиявшая на качество (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опустилась до 72%.

Тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40), однако в этом случае доля правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65%, и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно: резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность.

И мне это удалось. Вероятность правильного входа поднялась до 96-98% . Каким же способом? Я уже упоминал выше, что за счет тренировки интуиции и постоянной шлифовки качества достиг 80%-ной вероятности правильного входа. Дальнейший тренинг не приводил к росту этого значения. Но ведь возможно приблизиться к 100%! Все дело здесь в характере рынка FOREX. Если событие А происходит с вероятностью 0.8, то возможность того, что это событие не случится (А`), равна 0.2 (условие нормировки: А+А`=1). Если же у нас два независимых события А и В, вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна АхВ+АхВ`+А`хВ=1-0.2х0.2=0.96.

При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1-0.2х0.2х0.2=0.992. Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на FOREX необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрыть с небольшими убытками. Или же работать на двух субсчетах и открывать на них позиции по одной валюте в разные стороны, но это тема отдельного разговора.

Корреляция ордеров с торговой тактикой
Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым вы сотрудничаете (например, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $500,000, то необходимо открывать позицию на сумму $1,000,000). Это связано с тем, что на рынке FOREX перемены происходят очень быстро. И если вы работаете с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, по сигналам осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы осцилляторов будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосса. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду. При этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно на уровне 0.618 от предыдущего движения). В таких случаях постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) – не более 100-150 пунктов. При этом она не должна быть больше или равной величине расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд я научился определять). Если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок. Вторая область постановки стоп-приказов – промежуточные уровни сопротивления или поддержки. И третья область – вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменение тренда или откат) с последующим подтягиванием и следованием за курсом. На рисунке 1 в качестве примера показаны места возможных расстановок ордеров стоп-лосса.

Очень эффективно ставить команды стоп-лосса по фракталам и «аллигатору» Билла Вильямса. Синтия Кейс предлагает увязывать положение уровня ордера стоп-лосса со статистическими характеристиками рынка – такими, как среднеквадратичное отклонение – и располагать уровень стоп-лосса на расстоянии от долей сигмы до нескольких сигм, в зависимости от выбранной стратегии и тактики торгов.

С целью максимизации прибыли очень интересно применять плавающие стоп-лоссы. Хотя, с другой стороны, этот вид ордеров эффективен только при наличии ярко выраженного тренда, что, как известно, случается не чаще 30% от длительности торговой сессии. На рисунке 2 представлен график EUR/JPY daily с наложенной на него рассчитанной выше кривой стоп-лосса. Видно, что в присутствии тренда эта кривая редко пересекается баром, и в то же время она довольно близко подходит к цене, что позволяет эффективно использовать ее в качестве скользящего приказа стоп-лосса. Таким образом, эффективность постановки стоп-команд является одним из необходимых и достаточных условий выживаемости на финансовом рынке.

MetaQuotes Language 5 (MQL5) – встроенный язык программирования торговых стратегий. Этот язык позволяет писать собственные программы-эксперты (Expert Advisors), автоматизирующие управление торговыми процессами и идеально подходящие для реализации собственных торговых стратегий. Кроме того, на MQL5 можно создавать собственные технические индикаторы (Custom Indicators), скрипты (Scripts) и библиотеки функций (Libraries).

В состав MQL5 включено большое количество функций, необходимых для анализа текущих и пришедших ранее котировок, встроены основные индикаторы и функции по управлению торговыми позициями и контролю над ними.

Для написания кода программы используется текстовый редактор экспертов MetaEditor 5, выделяющий цветом различные конструкции языка MQL5, что позволяет пользователю лучше ориентироваться в тексте экспертной системы. В качестве справочной системы по языку MQL5 используется словарь – MetaQuotes Language Dictionary.

Краткий справочник содержит разбитые на категории функции, операции, зарезервированные слова, другие конструкции языка и позволяет узнать описание каждого используемого элемента, входящего в язык.
Программы, написанные на MetaQuotes Language 5, имеют различные свойства и предназначение:

· Советник — это механическая торговая система (МТС), имеющая привязку к определенному графику. Советник запускается на выполнение при возникновении события, которое он может обработать: события инициализации и деинициализации, событие прихода нового тика, событие от таймера, событие от изменения стакана цен, события от графика и пользовательские события.

Советник может не только работать в режиме информирования о возможности совершить сделку, но и автоматически совершать сделки на торговом счете, направляя их прямо на торговый сервер. Советники хранятся в директории каталог_терминала\MQL5\Experts.

· Пользовательский индикатор — технический индикатор, самостоятельно написанный пользователем в дополнение к индикаторам, уже интегрированным в клиентский терминал. Пользовательские индикаторы, также как и встроенные, не могут автоматически торговать и предназначены только для реализации аналитических функций.

Пользовательские индикаторы не могут использовать функции для работы с графиками и графическими объектами. Пользовательские индикаторы хранятся в директории каталог_терминала\MQL5\Indicators

· Скрипт — программа, предназначенная для одноразового выполнения каких-либо действий. В отличие от экспертов, скрипты не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска (для этого в скрипте должга быть функция-обработчик OnStart). Скрипты хранятся в директории каталог_терминала\MQL5\Scripts

· Библиотека — библиотека пользовательских функций, предназначенная для хранения и распространения часто используемых блоков пользовательских программ. Библиотеки не могут самостоятельно запускаться на выполнение.
Библиотеки хранятся в директории каталог_терминала\MQL5\Libraries

· Включаемый файл — исходный текст часто используемых блоков пользовательских программ. Такие файлы могут включаться в исходные тексты экспертов, скриптов, пользовательских индикаторов и библиотек на этапе компиляции. Использование включаемых файлов более предпочтительно, чем использование библиотек, из-за дополнительных накладных расходов при вызове библиотечных функций.

Включаемые файлы могут находиться в той же директории, что и исходный файл, в этом случае используется директива #include с двойными кавычками. Другое место хранения включаемых файлов – в директории каталог_терминала\MQL5\Include, в этом случае используется директива #include с угловыми скобками

скачать тут >>>>

Интерактивные флешу чебники по каждому финансовому рынку

Интерактивный экспресс-курс «Акции и Облигации»

Интерактивный экспресс-курс «FOREX за 30 минут»

Интерактивный экспресс-курс «Фьючерсы за 30 минут»

Интерактивная справка. Что такое CFD?

Представьте себе стратегию торговли, которая фактически является на 100 % прибыльной – Вы бы заинтересовались? Большинство трейдеров, вероятно, ответит громким «Да», тем более, что такая стратегия действительно существует, причем уже чуть ли не с восемнадцатого столетия. Эта стратегия базируется на теории вероятности и если ваши карманы достаточно глубоки, она дает около 100% шансов на успех. Известная в мире трейдинга, как мартингейл, эта стратегия наиболее часто применялась в залах азартных игр казино Лас-Вегаса и она же явилась основной причиной того, почему казино теперь имеют минимумы и максимумы для ставок и почему колесо рулетки имеет два зеленых поля (0 и 00).

Проблема этой стратегии состоит в том, что для достижения 100%-й доходности Вы должны иметь очень глубокие карманы – в некоторых случаях они должны быть бесконечно глубоки. К сожалению, никто не обладает бесконечным богатством, причем в теории, которая полагается на среднюю отдачу, одна пропущенная сделка может обанкротить весь счет. Кроме того, риск сделки намного больше, чем потенциальная прибыль. Несмотря на эти недостатки, существуют способы улучшить стратегию мартингейл. В данной статье мы исследуем способы, которыми Вы можете улучшить свои шансы при работе с этой очень высокорискованной и трудной стратегии.

Что такое стратегия Мартингейл?

Обретший популярность в восемнадцатом веке, мартингейл был открыт французским математиком Paul Pierre Levy. Первоначально мартингейл был разновидностью стиля ставок, основанной на «удвоении вниз». Довольно интересно, что много работ, посвященных мартингейлу, были сделаны американским математиком по имени Joseph Leo Doob, который стремился опровергнуть возможность 100%-й прибыльной стратегии ставок.

Механика системы, естественно, требует начальной ставки; однако каждый раз, когда ставка проигрывает, пари удваивается так, чтобы, учитывая достаточное количество времени, одна выигрышная сделка покроет все предыдущие убытки. Введение цифр 0 и 00 на колесе рулетки было проведено именно для того, чтобы поломать механику мартингейла, чтобы в игре было больше двух возможных исходов, помимо чет-нечет или красное-черное. Это привело к тому, что долгосрочное ожидание прибыли при использовании мартингейла в рулетке стало отрицательным и, таким образом, лишило смысла его использование.

Чтобы понять основы стратегии мартингейл, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, мы подбрасываем монету и держим пари на выпадение орлов или решек со стартовой ставкой 1 $. Есть равная вероятность, что монета упадет орлом или решкой и каждый бросок независим, то есть предыдущий бросок не влияет на результат следующего. Пока Вы придерживаетесь одного направления, Вы сможете в конечном счете, учитывая бесконечную сумму денег, дождаться выпадения нужной стороны монеты и отыграть все свои убытки плюс 1 $. Стратегия базируется на предпосылке, что нужна всего одна сделка, чтобы убытки превратились в прибыль.

Примеры

Сценарий №1 (Орел или Решка, шанс 50/50):

Предположим, у Вас есть всего 10 $, чтобы делать ставки, начиная с первой – 1 $. Вы ставите на орел, монета падает орлом и Вы выигрываете 1 $, увеличивая свои активы до 11 $. Каждый раз, когда Вы угадываете, продолжаете ставить тот же самый 1 $, пока не проиграете. Следующий бросок – проигрыш и Ваш счет опять стал 10 $. На следующем броске Вы ставите 2 $ в надежде, что, если монета упадет орлом, Вы возместите предыдущие убытки и сведете чистую прибыль и убыток к нолю. К сожалению, монета снова падает решкой и Вы теряете еще 2 $, уменьшая счет до 8 $. Так, согласно стратегии мартингейл, следующая Ваша ставка равна удвоенной предыдущей (или 4 $). К счастью, Вы выиграли и получили 4 $, доведя общий актив до 12 $. Очевидно, все, что Вам нужно, чтобы вернуть все предыдущие потери – один-единственный выигрыш.

Однако, давайте рассмотрим, что произойдет, если Вы попадете в полосу проигрышей, как в сценарии №2:

Опять таки, у Вас есть 10 $, чтобы держать пари при стартовой ставке 1 $. В этом сценарии Вы сразу теряете на первой ставке и уменьшаете свой баланс до 9 $. Вы удваиваете стою ставку на следующем броске, снова проигрываете и остаетесь с 7 $. На третьем броске ваша ставка выросла уже до 4 $, но проигрышная полоса продолжается и теперь у Вас осталось 3 $. У Вас нет достаточного количества денег, чтобы удвоиться, и самое лучшее, что Вы можете сделать – поставить все. Если Вы проиграете, Вы – банкрот, но, даже если Вы выиграете, то до начального стартового капитала в 10 $ все еще будет очень далеко.

Применение в трейдингеВы можете подумать, что длинная череда потерь, как на показанном выше примере, является редкостным невезением, но, когда Вы торгуете валютами, они стремятся к тренду, а тренды могут длиться очень долгое время, особенно, если Вы встали в неправильном направлении. Однако, ключевым свойством мартингейла в применении к трейдингу является то, что, «удваиваясь вниз», Вы значительно снижаете свою среднюю цену входа. В примере ниже, для двух лотов, чтобы выйти в безубыточность, Вам нужно, чтобы пара EUR/USD выросла от 1.2630 до 1.2640. Поскольку цена смещается ниже, а Вы добавляете четыре лота, для достижения безубыточности Вам уже требуется рост цены только до 1.2625 вместо 1.2640. Чем больше лотов Вы добавляете, тем ниже ваша средняя цена входа. Даже при том, что Вы можете потерять 100 пипсов на первом лоте EUR/USD, если цена дойдет до 1.2550, Вам нужно только, чтобы валютная пара поднялась до 1.2569, чтобы общий капитал вышел в безубыточность. Это также хороший пример того, почему необходимы глубокие карманы. Если бы у Вас на торговом счете было всего 5 000 $, Вы стали бы банкротом еще до того, как EUR/USD достигла 1.2550. Валюта может, в конце концов, развернуться, но при использовании стратегии мартингейл часто бывает так, что у Вас может не хватить денег оставаться на рынке достаточно долго.

Почему мартингейл лучше работает на форексе

Одна из причин, почему стратегия мартингала настолько популярна на валютном рынке заключается в том, что, в отличие от акций, валюты редко уходят в ноль. Компании легко могут обанкротиться, а страны – не могут. Бывают времена, когда валюта девальвируется, но даже в случаях резкого падения стоимость валюты никогда не достигает ноля. Это не невозможно, но для этого нужно, чтобы случилось нечто настолько ужасное, что даже рассматривать не хочется.

FX рынок также предоставляет одно уникальное преимущество, которое делает его еще более привлекательным для трейдеров, имеющих достаточный капитал для работы по стратегии мартингейл. Способность зарабатывать на разнице процентных ставок позволяет трейдерам компенсировать часть потерь доходом в виде процентов. Это означает, что проницательный трейдер мартингейла может торговать стратегию только на валютных парах в направлении положительного свопа. Это означает, что он будет покупать валюту с высокой процентной ставкой, зарабатывая на этом проценте, а продавать валюту с низким уровнем процентной ставки. При большом количестве лотов доход в виде процентов может быть очень существенным и, в свою очередь, будет работать на уменьшение вашей средней цены входа.

Помнить о риске

Насколько привлекательной может показаться стратегия мартингейл для некоторых трейдеров, настолько же серьезно мы хотим предостеречь тех, кто попытается практиковать этот стиль торговли. Главная проблема этой стратегии заключается в том, что часто одна-единственная сделка может обнулить ваш счет еще до того, как Вы получите прибыль или даже покроете убытки. В конце концов, трейдер должен быть готов к тому, чтобы потерять большую часть активов счета на единственной сделке. Учитывая, что это нужно допустить, чтобы получить в среднем намного меньшую прибыль, торговая стратегия мартингейл подходит далеко не для всех.

Kathy Lien

————————————————————————————————————————————————————————————

Торговля по методу мартингейла

Данная методика должна помочь в минимизации риска в том случае, если система торговли порождает отношение средних выигрышей к средним убыткам, которое больше или равно отношения убыточных сделок к выигрышным сделкам. Например, если чистая прибыль составляет, в среднем, 300$ на сделку, а средний чистый убыток – $100, тогда (в конце концов) соотношение убыточных сделок к выигрышным должно быть не больше, чем 3 к 1.
Прочитав о данном методе улучшения старой методики управления капиталом, не модифицируйте сразу свои методы торговли, а тщательно изучите идею, чтобы понять потенциальный риск и “механику”. Будьте внимательны: вы можете уменьшить риск, но он никогда не будет полностью устранён. Процесс выигрывания является часто медленным и мучительным, таким образом, никогда не открывайте позицию, когда длинная серия убытков может “выкинуть” вас из торговли. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете себе позволить потерять, потому что убыток составляет естественную часть торговли.
Если, применяя данную методику, вы обнаружите прибыльную позицию (т.е., в среднем, выигрышные сделки приносят больше, чем убыточные сделки), тогда не доигрывайте серию до конца. Желательно и полезно заранее ограничить прибыльные серии, потому что только вначале новой серии уровень риска является самым низким.
В самом начале данной статьи было отмечено, что независимость ставок или сделок для достижения успеха крайне необходима. Это означает, что нельзя “усреднять” на понижение или на повышение в одной и той же торговой позиции, т.е. увеличивать убытки, чтобы добиться искусственного преимущества.
Только вначале новой серии уровень риска является самым низким.
Независимость должна быть достигнута с помощью торговли на нескольких независимых рынках. Однако, средняя ожидаемая чистая прибыль от рынка к рынку должна быть жёстко эквивалентна. Если ваша система торговли облигациями Treasury bond после убытков и комиссионных приносит среднюю чистую прибыль в $1000 за сделку, а система торговли по зерну – только $250, тогда зерновые сделки могут быть объединены со сделками Treasury bond только в том случае, если единица, подверженная риску по зерновому контракту, представляет четыре зерновых контракта на один контракт T-bond.
К тому же, не игнорируйте одновременные воздействия долларовых флуктуаций на сельскохозяйственные и промышленные продукты, потому что неожиданный скачок или понижение доллара уменьшит эффект, порождаемый независимостью рынков разнородных товаров. Единственный способ компенсации рыночной зависимости заключается не в том, чтобы основательно “смешать” рынки иностранных товаров в вашем портфеле, а в том, чтобы поддерживать баланс длинных и коротких позиций, деноминировав тем самым средства торговли по отношению к доллару.

Данная идея предлагается в качестве метода управления вашими средствами и может улучшить ваши шансы на успех. Не обладая огромным капиталом, вы неизбежно испытаете неуправляемую последовательность убытков, которая истребит ваш капитал. Вы должны всегда помнить об этой возможности. Установите всю инвестиционную долю по серии сделок на некотором уровне, который представит собой маленькую процентную долю ожидаемых средств, и никогда не превышайте ограничение. Это приведёт к прекращению торговли и серии убытков, но мучительный акт признания поражения может быть вашей последней не требующей затрат альтернативой полному краху.

Robert Pelletier

Кухня

наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект инвестиционного бизнеса практически не развит. Используя этот метод, руководство ДЦ основывается на предположении, что подавляющее большинство игроков (клиентов) рано или поздно проиграет свои деньги. Этому способствует целый ряд причин. Основными являются крайне низкая профессиональная подготовка клиента, излишняя агрессивность и практически поголовное незнание иностранного языка. Такие клиенты очень часто полностью отсечены от от основных информационных потоков. К тому же нужно помнить о том, что имеющий открытые позиции человек находится под сильным психологическим давлением и склонен к совершению неадекватных поступков, что не способствует его прибыльной работе. В случае «кухни» функции ДЦ сводятся к абсолютно безэмоциональной регистрации клиентских (виртуальных) сделок и их результатов. Всю основную работу по уменьшению клиентских счетов выполняют клиентские глупость и жадность. Для увеличения рентабельности этого процесса сотрудники ДЦ с помощью различных ухищрений вынуждают клиентов к совершению как можно большего числа сделок. Как правило, технологию «кухни» используют ДЦ, в которых клиенты работают в клиентских залах и подвержены неявному воздействию как сотрудников ДЦ, так и таких же клиентов в большей степени, нежели, чем клиенты интернет брокеров. Следует заметить, что эта технология широко распространена в СНГ, но не из-за своей кажущейся cверхприбыльности, а часто из-за низкой профессиональной подготовки организаторов дилинговых площадок, в прошлом неудачных трейдеров или людей не знакомым с этим бизнесом, т.е. попросту не способных организовать грамотную работу с клиентскими позициями. В этом случае высок риск работы с такими компаниями вовсе не из-за используемого метода работы, а все из-за того же бездарного руководства.

Брокераж

Специфика этой технологии известна любому здравомыслящему трейдеру, но мы все равно остановимся на ней. Под термином «брокераж» подразумевается перекрытие абсолютно всех клиентских сделок (позиций) в момент совершения. Брокераж может быть рентабельным только при достаточно большом количестве клиентов и их активности при совершении сделок. Помимо простого взимания комиссии или расширения спреда, брокер может
зарабатывать деньги «сдвиганием» рынка против клиента. Сдвигать рынок можно различными способами. Т.к. любая клиентская сделка проходит через дилера ДЦ, соответственно, именно дилер формирует цену (котировку),
предоставляемую клиенту.Имея такую возможность дилер может поступать следующим образом: В момент открытия клиентом позиции дилер транслирует клиенту котировку своего брокера. Соответственно и дилер и клиент входят в рынок по одной и той же цене. В момент, когда клиент запрашивает котировку при наличии открытой позиции, дилер совершенно точно знает, что собирается делать клиент. Будет ли он продавать или покупать. Обладая таким знанием,
дилер может совершенно свободно сдвинуть рынок против клиента (т.е.дать ему котировку хуже, чем та, по которой он имеет возможность совершить сделку сам в данный момент времени) в расчете на то, что клиент закроет позицию по этой цене. Таким образом разница между ценой закрытия позиции клиентом и ценой закрытия позиции дилером составляет дополнительную прибыль ДЦ. Со временем дилеры начинают «чувствовать» своих клиентов и в момент запроса котировки клиентом для открытия позиции опытный дилер может с достаточно большой вероятностью
предсказать, что конкретно хочет сделать клиент (купить или продать запрашиваемый инструмент), следовательно, дилер имеет возможность сдвинуть рынок против клиента уже в момент открытия им (клиентом) позиции. То же самое дилер может сделать, когда клиент намеревается позицию закрыть. Таким образом, дилер входит и выходит из рынка по ценам лучшим, чем клиет. Изучение большого количества статистических данных позволило сформулировать и весьма успешно применять на практике еще несколько технологий.

Фиксация убытков

Основой этой технологии является следующий тезис: Для ДЦ не способного, или не желающего использовать в качестве основной технологии брокераж, основой прибыли являются клиентские потери. Клиентские транзакции, полностью завершенные в течении одного дня, как правило, не приносят ДЦ ни больших прибылей, ни больших
убытков. В общей сумме эти транзакции приносят небольшую прибыль. Основные деньги (основные клиентские потери) приходятся на позиции, которые остаются открытыми в течении нескольких банковских дней и приводят клиента к большим, значимым потерям. Принятие такого тезиса в качестве аксиомы (статистически и эмпирически подтвержденной) предполагает следующий образ действий. С клиентскими позициями в момент открытия не делается ничего. Дилеры просто наблюдают за изменением клиентских прибылей и убытков. Предпринимать какие-либо действия по перекрытию клиентских позиций дилеры начинают только тогда, когда величины текущих клиентских убытков достигают неких пограничных значений. Например, клиентскую позицию можно перекрыть тогда, когда
текущий убыток по этой позиции достигнет, например 30% всего депозита клиента (эту цифру руководство ДЦ, естественно, может варьировать в произвольном порядке, исходя из своих собственных соображений). Или же
клиентскую позицию можно перекрывать тогда, когда текущий убыток по ней достигнет таких величин, что через небольшое число пунктов (например, 20-30 пипсов) эту позицию можно (нужно) будет принудительно закрывать
для ограничения возможных сверхубытков. Как можно видеть, описанная выше технология перекрытий стремится к технологии «кухня» и по сути представляет из себя именно кухню, но с административно введенными пограничными условиями. Ниже будет приведена еще одна технология стремящаяся к брокеражу.

«Псевдоброкераж»

Суть этой технологии заключается в том, что все клиентские сделки перекрываются через сторонних брокеров, но не в момент совершения клиентом операции, а с определенным временным лагом. Кратко суть этой технологии можно сформулировать следующим образом. Практически всегда любая клиентская позиция после своего открытия не
идет сразу же клиенту в профит. Практически у любой позиции бывают моменты во время которых клиент по этой позиции несет некоторые убытки, соответственно, ДЦ имеет по этой позиции некоторую прибыль (при условии, что эта позиция не перекрыта у стороннего брокера). Следовательно образ действия дилера ДЦ при использовании такой
технологии выглядит следующим образом. Клиент запрашивает у дилера котировку, дилер самостоятельно такую котировку формирует и предоставляет ее клиенту. Клиент совершает по этой котировке сделку (открывает позицию).Дилер регистрирует параметры открытой позиции и начинает выжидать момента, когда она начинает приносить клиенту убыток. Когда дилер сочтет, что величина клиентского убытка достаточна (или достигла административно установленных величин), он перекрывает клиентскую позицию у стороннего брокера, фиксируя тем самым прибыль ДЦ. Величины фиксируемых таким образом клиентских убытков, как правило, не велики. В основном, эти величины выражаются даже не в пунктах, а непосредственно в деньгах. Например, дилер может получить от
руководства установку перекрывать клиентскую позицию при достижении убытка, эквивалентного нескольким десяткам (сотен) долларов США. Цифра может произвольно изменяться руководством ДЦ в зависимости от
статистической картины данного ДЦ.

Как обманывают трейдеров

Недобросовестные игроки на рынке forex чаще всего прибегают к следующим способам обмана клиентов.
Операции проводятся только «на бумаге». Клиент вносит деньги на счет, начинает работать на рынке, компания говорит, что выполняет поручения клиента, подтверждает это выписками, но на самом деле никаких операций не ведет. Это позволяет компании прокручивать клиентские деньги. Известны случаи, когда клиенты неделями не могли забрать из дилингового центра свои деньги.
Клиенту выставляются котировки, немного отличающиеся от рыночных. Компания выигрывает на разнице. Любой профессионал валютного рынка знает, что по статистике большинство клиентов в итоге проигрывают. Так что некоторые компании всегда играют против своих клиентов – продают, когда те покупают, и наоборот. Так проигрыш клиентов автоматически превращается в выигрыш компании.
По словам специалистов, чаще всего применяются разнообразные комбинации этих и других способов сравнительно законного отъема денег. Многие посредники организуют так называемую «кухню», когда ваши лоты не передаются на биржу, реальному покупателю-продавцу, а лежат в кассе посредника, ожидая вашего проигрыша. При этом баланс выигрышей и проигрышей, как свидетельствует мировая практика, в среднем делает успешным бизнес такого посредника -иначе он им бы не занимался. С «кухней» можно иметь дело, если вы богаты и учитесь, когда ваши проигрыши – плата за учебу. Можно даже увидеть пользу – такой посредник делает цепь проплат наименьшей, сам
превращаясь в мини-биржу. Только надо бдительно относиться к рекомендациям лиц, заинтересованных в опустошении вашего кошелька
Клиринг хауз
Вышеописанные технологии применяются в основном только тогда, когда у ДЦ недостаточно реально торгующих клиентов. Если же число клиентов ДЦ велико и они генерируют необходимое число сделок в месяц, то наиболее рациональным будет организовать работу ДЦ следующим образом. Отслеживается только накопленная мультивалютная позиция всей площадки, а не каждая конкретная позиция каждого конкретного клиента. Все дело в том, что при достаточном числе клиентов их позиции в большинстве случаев в той или иной степени перекрывают друг друга. Следовательно, если клиенты и выигрывают деньги, то друг у друга, а не у ДЦ, который в этом случае
прекрасно живет на спредах, сдвиганиях рынка и комиссии. Совершать какие-либо действия по перекрытию клиентских позиций ДЦ начинает только тогда, когда в силу складывающейся рыночной коньюктуры клиенты начинают совершать сделки в каком-то одном конкретном направлении. В таких случаях на площадке возникает неуравновешенная валютная позиция, которая и перекрывается у сторонних брокеров. Т.е. такой ДЦ перестает
быть «кухней», а становится вполне нормальным клиринг хаузом. Что является совершенно нормальным методом работы подавляющего числа крупных как российских, так и зарубежных брокеров (CMC, Union CAL, МДМ-банк, ГУТА-банк и т.д.) Следует отметить, что при грамотной работе с клиентскими позициями, прибыль ДЦ может быть выше, чем клиентские проигрыши. Т.е., технология «кухни», вопреки сложившемуся стереотипу, не всегда является самой прибыльной. В каждом конкретном случае ДЦ проводит постоянный сбор и анализ статистической информации по основным параметрам клиентских сделок. И уже потом, в соответствии с накопленной статистической информацией, принимает окончательное решение об использовании той или иной технологии работы и ее основных параметрах. Этот метод работы, как правило, держится в секрете и является ноухау компании.
И еще в любой момент любой ДЦ может исчезнуть – убили владельца, наехали бандиты и т.д., что совершенно «нормальное» явление в современном мире! Поэтому ложите яйца в разные корзины. Прибыль выводите систематически, оставляя на счету сумму необходимую для поддержания вашей торговой системы.

СКАЧАТЬ  >>>

Но тем не менее звание пипсовщика в некоторых кругах является несколько ругательным, хотя какая и кому разница???

Ругаются в основном, по моему мнению, те у кого ничего не получается для успешных трейдеров кто и как торгует не имеет значения.

Что касается меня, то я в прошлый раз высказывал свое мнение, что это всего лишь игроки на малых тайм-фреймах (открытие и ликвидация позиций прроисходит в течении часа или нескольких минут) и они заслуживают уважения.

Как принято считать, что пипсовщики это безсистемные игроки которые ловят или пытаются поймать каждое малейшее движение и прибыль от одной сделки в 3-10 пипс для них приемлема.

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают практиковаться в торговле на Forex именно с пипсовки, наверное и поэтому многие относятся к своим первым шагам на рынке с улыбкой, а к тем кто не бросил этим заниматься, по мере накопления опыта, с некоторым высокомерием.

Другие оттачивают и систематизируют свою торговлю продолжая работать на коротких промежутках времени.

Отбросим все эти предрассудки, и рассмотрим несколько удачных и неудачных стратегий пипсовщиков и скальперов.

I. Неудачные стратегии:

1. Торговля без стратегии – без сомнения это самый неудачный вариант

Выглядит примерно так:

-при восходящем движении – покупка, а при нисходящем –продажа, защитный стоп как правило на устанавливается.

Что получается:

-если есть небольшая прибыль, то она мгновенно фиксируется из-за страха потерять то, что имеется, и напротив в том случае если пи открытии позиции рынок разворачивается здесь позиция долго не закрывается в надежде что рынок опять пойдет в нашу сторону.

Результат:

-сумма по прибыли намного меньше чем убытки и депозит быстро иссякает.

2. Ловушка для шумаПриводится как пример неудачной стратегии в попытке срубить денег нахаляву

Ни в коем случае не применяйте ее как руководство к действию!!!

Основные принципы следующие: ежедневно, в одно и то же время (13:30 – 15:00 МСК), кроме пятницы, открывается новая позиция, при условии, что хватает маржи.

Торгуемые валюты – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD,. Направление (покупка – продажа) определяется случайным образом. Для этого выбираем простейший датчик случайных последовательностей – монетку (одну и ту же). Орел означает покупку, решка – продажу. Сразу после открытия устанавливаем take profit – 13 пунктов, stop loss – не ставим.

Никаких действий по открытой позиции впоследствии не производится. Срок «жизни» открытой позиции не устанавливается. Каждый день, если какие-то позиции закрываются, открываем новые на всю маржу. Если некоторые позиции «зависают» и это не позволяет открывать новые – увеличиваем депозит ( какая глупость!).

И в дополнение к этой стратегии имеется еще и дополнительный комментарий, оправдывающий простоту и доступность (а в итоге свою глупость):

Данная тактика выглядит на первый взгляд довольно примитивно, но это только на первый взгляд. Достоинство этой тактики – предельная простота и доступность даже для начинающих трейдеров, нет необходимости сутки напролет дежурить у дисплея, минимальная психологическая нагрузка.

В данной ситуации будем придерживаться взгляда, согласно которому рынок Forex не прогнозируем в принципе (для мелкого инвестора, во всяком случае). Согласно теории игр, в стохастической игре с антагонистическими интересами участников, седловая точка (оптимум) находится в области случайных стратегий (шум подавляет шум). Поэтому данный алгоритм не так прост, как кажется…

Кажется, что вроде бы как все правильно и причем предельно просто! И как я сам до этого не додумался!

Но в таком случае для чего тогда написано столько много литературы на тему Forex, и других биржевых рынков ?

Используя такую тактику Вы в один момент рискуете быть разоренным до тла.

Отсутствие стоп-лосса предполагает большие просадки цен, но ведь когда – то настанет момент когда цена развернется слишком поздно,тогда когда будет «съеден» весь депозит, а такое происходит достаточно часто.

Поэтому ни в коем случае не используйте подобные тактики. Применение стоп-лосса всегда обязательно.

Не стоит даже надеяться на свою интуицию, что она позволит Вам вовремя закрыть позицию.

В этом случае Вы рискуете пополнить список тех 90% трейдеров которые оставляют свои деньги на рынке.

II. Примеры стратегий на которые могут принести прибыль.

Сразу оговорюсь, что прибыльных на 100% для всех стратегий не бывает и быть не может, т.к. в этом случае, в конечном итоге все участники рынка начали бы получать прибыль, чего быть не может по самой сути – если у кого-то прибыло, то это значит, что кто-то должен понести убытки.

Поэтому каждый должен выбрать персонально для себя самый удобный способ торговли.

Для многих начинающих трейдеров скальпинг единственно возможный способ начать торговлю ввиду небольшого начального депозита.

Это один из самых трудных способов получения прибыли на Forex, и в то же время один из самых эффективных (имеется ввиду торговля внутри дня на небольших временных диапазонах).

1.Торговля в горизонтальном канале

Это классическая стратегия, которой пользуются в той или иной мере подавляющее большинство трейдеров.

Многие используют ее как составляющую часть (элемент) своей стратегии.

Рис.1

Правила достаточно простые :
Открытие происходит только после отскока цены от линии поддержки или сопротивления ( соответственно покупаем или продаем)
Закрытие позиции происходит при подходе цены к противоположной открытию линии канала, т.е. если мы открывались после отскока от поддержки, закрываемся при подходе к определенному уровню линии сопротивления и наоборот.
Стоп-лосс (защитная остановка для фиксации убытков) ставится за пределами канала

Схема установки ордеров показана на рис.1.

В результате мы получаем прибыль на горизонтально развивающемся движении (флэте).

2. Торговля на прорыве канала.

Ничего нового в этой стратегии тоже нет, она также как и описана в различных вариантах в разных источниках, но тем не менее также как и предыдущая стратегия при своей простоте она достаточно эффективна.

Рис.2

Здесь рассматривается случай когда мы, торгуя в горизонтальном канале ловим прорыв цен и опять таки получаем при этом прибыль.

Когда это произойдет предсказать трудно, но тем не менее для того чтобы получить прибыль мы просто ставим на всякий случай ордера на покупку и продажу там, на тех уровнях цен, на которых мы устанавливаем защитные остановки (stop-loss) как это показано на рисунке 2.

На каком расстоянии от линий поддержки и сопротивления все это расставлять: все ордера расставляются примерно на расстоянии 10-15% от ширины канала.

С этим определились, теперь рассмотрим ситуацию, когда работая в горизонтальном канале мы получили прибыль(сработал “take profit”) , но цена не отскочила от линии сопротивления, а пробила ее.

В этом случае у нас срабатывает ордер на покупку который мы заранее установили выше линии сопротивления .

Цена растет, растет и наша прибыль, но тут возникает вопрос как нам вовремя ее зафиксировать?

Есть 3 варианта как поступить:
Закрываем позицию при первом же откате например при откате в 10-15 пипс.

Дожидаемся когда цена немного вырастет и поднимаем stop-loss в зону безубыточности, т.е. устанавливаем его так чтобы при срабатывании не было убытков, а при возможности была бы еще и прибыль.

В дальнейшем по мере повышения графика перемещаем и stop-loss , таким образом мы защищаем уже полученную прибыль.
Устанавливаем трейлинг-стоп . Трейлинг – стоп это стоп, который автоматически передвигается вверх за ценой и срабатывает при откате на заранее установленную величину.

После остановки мы опять ставим можем поставить ордер на покупку чуть выше последнего максимума.

Описанные выше методы – это не окончательный вариант , скорее всего это схема работы которая может дополняться различными подробностями, индикаторами, осцилляторами для более точного определения ключевых моментов.

Какие еще стратегии и тактики можно использовать для небольших периодов времени и при торговле внутри дня ?

Методик достаточно много и подавляющее большинство рабочих методик можно применять. При этом необходимо только учитывать, что чем меньше тайм-фрейм графика котировок, тем большее количество шумов он отображает.
Поэтому необходимо делать поправки на непредвиденные кратковременные выбросы цен.